quinta-feira, 17 de janeiro de 2008

Nova versão do Demetra

Está disponível (gratuitamente) nova versão do programa demetra (2.1):
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Dentre os avanços anunciados, merece destaque a correção para efeito calendário no procedimento de ajuste sazonal pelo método X-12 Arima (antes, apenas o método TRAMO-SEATS permitia essa correção). Nas próximas semanas, tentarei postar aqui alguns experimentos de comparação desses ajustes - a quem interessar possa!

domingo, 8 de julho de 2007

Ajuste sazonal nos dados da indústria

Aqui vai mais um exercício: busque no www.ipeadata.gov.br a série de Utilização da Capacidade Instalada da CNI. Ao abrir a página principal do IPEADATA, é possível selecionar, no menu à esquerda, a busca de dados por fontes... tendo clicado nessa opção, aparecerá uma lista na qual constará “CNI”. Selecione, na lista de séries da CNI que o Ipea oferece, a de Utilização da Capacidade Instalada na Indústria. Mas atenção: há duas opções... selecione a que NÃO contém a notação “dessaz”, obviamente. Carregue os dados da série completa no seu computador, prepare a planilha excel para ser lida pelo Demetra (formato de datas!) e realize a dessazonalização dos dados com a metodologia Tramo-Seats – utilizando as correções para dias úteis e feriados que você já salvou (imagino) na tua versão do programa Demetra. Concluído o ajuste, compare os números ajustados por você para os cinco primeiros meses de 2007 com a série disponível na seguinte planilha do Banco Central (há duas guias nessa planilha, procure os dados na guia da esquerda):

http://www.bcb.gov.br/pec/indeco/Port/ie1-22.xls

Pois bem, em que caso a série superou mais vezes o patamar de 82% em 2007? Como você explicaria a discrepância? Aguardo comentários!

sexta-feira, 29 de junho de 2007

Importantes instruções para utilização do Demetra

1. Quando se está definindo um calendário com feriados brasileiros no Demetra, deixar sempre para marcar AO FINAL as datas no quadrinho Movable Holidays (Corpus Christi e Good Friday, que é a sexta-feira da Paixão). Se o fizermos antes, essas entradas acabam sendo alteradas no momento em que adicionamos datas fixas (carnavais, um a um, lembram?). Em todo caso, depois de salvo o calendário, não precisamos nos preocupar mais;

2. O subterfúgio de usarmos datas fixas para incorporar carnavais ao longo de nossa amostra tem limitação: máximo de 50 datas. Se nossa amostra de dados mensais tiver mais de 25 anos, só entraremos os 25 últimos dias de carnaval;

3. Sempre que se usa o recurso “Redo”, para rodar novamente algum ajuste e realizar alguma alteração de parâmetros, deve-se confirmar – novamente – o uso de algum calendário específico, através do botão Country Specific Holiday (naquela mesma página onde se escolhe o método Tramo-Seats ou X-12 arima). Caso contrário, o programa “esquece” que você deseja ajuste calendário;

4. Corrigindo algo que eu havia afirmado em um dos workshops: SEMPRE que quisermos utilizar uma amostra distinta da série inteira, devemos fazer a escolha no início do processo, quando buscamos a séries em uma planilha Excel (eu havia dito, equivocadamente, que a escolha da amostra poderia ser feita mais adiante, no espaço Modelling Interval). Para tanto, assim que selecionada a planilha de onde virão os dados, utilize os espaços de meses e anos para o início e fim da amostra... e pressione o botão Use this set (range) of data. Essa distinção é importante e pode afetar as características do ajuste.
Um abraço!

Bem-vindos!

Diones e Adriana, obrigado por se juntarem ao blog como colaboradores. Aguardo suas postagens com dúvidas ou sugestões, e comentários sobre minhas postagens (que saem com o nome Dessazbrasil, como vcs já perceberam).
Um abraço, Luiz.

terça-feira, 26 de junho de 2007

Prevendo IPCA com o Demetra

Sugerimos um primeiro exercício: rodar a rotina do Demetra para ajuste sazonal na série mensal de variações do IPCA (Tramo-Seats, correção de dias úteis e feriados nacionais, incluindo segundas e terças de carnaval); solicitar que o programa realize projeções para a série original - ou seja, sem o ajuste sazonal.

Todos são convidados a replicar esse procedimento. Para fazê-lo, basta baixar a série de variações mensais do IPCA no site www.ipeadata.gov.br e gerar uma planilha excel com dados mensais de Jan/2000 a Maio/2007. Atenção para o fato de que as planilhas importadas pelo Demetra precisam ter uma coluna de datas reconhecida no excel como tal (formatação das células da planilha para datas).

Resultados:
1-Não rejeita-se o modelo de ajuste sazonal para o período amostral, mas há indícios de autocorrelação nos resíduos! Tudo indica que a amostra seja pequena demais...
2-Com base nas projeções de taxas mensais, é possível estimar que o IPCA terá variação acumulada em 2007 de 3,23% (um pouco aquém dos 3,56% previstos hoje por instituições Top 5 do Relatório Focus, Banco Central do Brasil);

Se você realizou o exercício, adicione aqui um comentário com a resposta para as seguintes perguntas: E para 2008? Qual seria a previsão desse modelinho para a inflação acumulada naquele ano? Ela é semelhante às estimativas de mercado hoje, em torno de 4%?

Programa Demetra 2.0

Recomendo o programa Demetra (ver link abaixo) a todos os interessados em aplicar técnicas de dessazonalização. Desenvolvido e disponibilizado pela Eurostat, o programa é gratuito, bastante "amigável" e permite ajustes sazonais relativamente sofisticados. Além disso, através do link, é possível acessar um manual pedagógico bastante útil para novos usuários.

http://circa.europa.eu/irc/dsis/eurosam/info/data/demetra.htm
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segunda-feira, 25 de junho de 2007

Postagem inicial

Convido a todos os participantes do recente Workhop sobre Dessazonalização a participarem também deste blog, postando dúvidas e contribuindo na discussão das soluções encontradas. Forte abraço a todos!